11. 스토캐스틱 지표, 보는법, 매매기법

스토캐스틱 지표, 보는법, 매매기법

스토캐스틱 지표는 RSI 와 더불어 모멘텀 지표 중 가장 많이 사용하는 지표입니다. 수식이 간단하고 의미를 파악하기가 쉬우며 그 쉬움에 비해 쓸만하기에 많은 트레이더들이 사용합니다. 추세 지표가 아닌 모멘텀 지표라는 특성과 해당기간의 고점과 저점의 가격, 현재의 가격에 따라 정해져 가격변화에 매우 민감하다는 특성상 장기 추세보다는 중단기에서 쓸만하며 추세, 모멘텀이 너무 강한 장에서는 과매수 또는 과매도 영역에서 극단값을 유지하기에 적절치 않습니다. 즉, 중단기 변곡점에서 모멘텀의 방향이 돌아섬을 파악하는 용도로 사용해야 합니다.

스토캐스틱 지표 정의 및 의미

(1) 수학적 정의와 의미

RSI 와 마찬가지로 기간과 가격만을 사용하여 계산합니다. 편의상 일봉 기준으로 기술하겠으며 기간을 T일로 정의하겠습니다.

본래의 정의인 fast stochastic 과 이를 단순히 스무딩한 slow stochastic 이 있으며 대부분 slow stochastic 만 사용하지만 설명 편의상 fast stochastic 부터 말씀드리겠습니다.

✅패스트 스토캐스틱(fast stochastic) :

  • %K (Stochastic N) = (현재 가격 – T일중 최저가) / (T일중 최고가 – T일중 최저가)
  • %D (slow %K) : %K 의 n 일 이동평균선

%K 는 Stochastic N 이라고도 하는데 해당 기간동안 최고가와 최저가의 차이 대비 현재가격과 최저가의 차이를 비율로 표현합니다. 예를 들어 해당 T일간 최저가가 100 이고 최고가가 200 이라면 분모는 200-100 = 100 이 됩니다. 현재 가격이 120 이라면 %K 는 이 100~200 의 구간에서 120 이 차지하는 위치, 20/100 = 0.2 가 되며 보통은 100을 곱해 사용하여 0 에서 100 사이의 값을 갖게 됩니다. 즉, %K 는 최저가와 최고가 사이에서 단순히 현재가가 어느 위치에 해당하는지를 백분율로 보여줍니다.

%D 는 %K 의 n 일 이동평균선이며 %K 보다 가격 변화에 대해 반응이 늦기에 slow %K 라고도 합니다.

✅슬로우 스토캐스틱(slow stochastic) :

  • %K : fast stochastic 의 %K 의 m 일 이동평균선
  • %D : fast stochastic 의 %D 의 m 일 이동평균선

fast stochastic 은 가격변화에 대해 너무 민감하게 변화하기에 잦은 매수 매도 신호를 내게 되며 이는 잦은 속임수를 발생시킴을 의미합니다. 그렇기에 보통 이를 스무딩하여 사용하며 그것이 slow stochastic 입니다. slow stochastic 은 각 %D, %K 를 단순히 m 일로 평균한 값입니다. 보통 언급하고 사용하는 stochastic 은 slow stochastic 이며 보통 지표 산출시 사용된 파라미터는 (T, n, m)으로 표현하며 사용자가 셋팅 가능합니다.

(2) 예시

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[그림11-1] Stochastic, BTC일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

위 그림 11-1 의 지표가 스토캐스틱이며 파란색이 %K, 주황색이 %D 입니다. 파라미터는 (10, 6, 6) 이며 20 이하가 과매도구간, 80 이상이 과매수 구간이며 이 사이를 보라색 밴드로 표시하였습니다.

스토캐스틱 지표 활용

(1) 스토캐스틱 지표 삼형제

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[그림11-2] 스토캐스틱 삼형제, BTC일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

많은 트레이더들이 스토캐스틱을 파라미터에 따라 세개로 설정하고 이를 동시에 보며 활용합니다. 위 부터 (5, 3, 3), (10, 6, 6), (20, 12, 12) 입니다.(구체적인 파라미터는 트레이더별로 다를 수 있음) 가장 아래는 가장 묵직한 큰형, 중간은 중도를 지키는 둘째, 위는 가장 경망스러운 막내입니다. 사실 세가지 모두 장기 모멘텀이라 보기에는 기간이 짧지만 편의상 막내를 단기, 둘째를 중기, 첫째를 장기라 부르겠습니다.

스토캐스틱 지표는 파라미터를 단기로 설정하느냐 장기로 설정하느냐에 따라 장단점이 있습니다. 단기로 설정할수록 가격 변화에 대해 민감하게 변하기 때문에 단기 모멘텀을 민감하게 파악하는데 유리합니다. 하지만 워낙 변화가 심하고 속임수 신호가 많기 때문에 너무 단기, 막내만을 참고하기에는 무리가 있습니다. 큰형, 장기로 설정하면 장기 모멘텀을 파악할 수 있기에 좋지만 후행성을 갖기에 신호가 늦다는 단점이 있습니다. 그래서 위 그림 11-2 처럼 세가지를 동시에 보며 판단하면 좋습니다.

현재 주가가 상승하고 있으며 스토캐스틱이 단기에서 상승, 중기, 장기에서 하락하고 있다면 현재의 상승이 단기적인 상승이고 중장기 모멘텀은 아직 하락 모멘텀이 강하기에 조심해야 한다는 판단을 할 수가 있습니다. 물론 추세 전환이 된다면 단기 이후 중기와 장기도 스토케스틱이 상방으로 고개를 들 것입니다.

단기에서 발생한 신호가 가짜 신호가 아니라면 중기와 장기에서도 뒤이어 발생할 것이므로 단기에서 신호 발생시부터 트레이더는 대비하고 중기와 장기에서 동일한 신호가 나오는지를 관찰하며 해당 신호의 진위여부를 판단하여 매매에 임할 수 있기에 유용합니다.

(2) 스토캐스틱 지표의 기울기

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[그림 11-3] 바닥권에서의 스토캐스틱, BTC 일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

스토캐스틱 지수가 상승한다면 이는 상승 모멘텀이 증가함을 의미합니다. 특히나 바닥권에서 탈출하려면 스토캐스틱 또한 바닥에서 단기가 고개를 들고, 중기, 장기 순으로 고개를 들어야 합니다. 위 그림 11-3 의 왼쪽 동그라미들처럼 과매도권에서 차례로 고개를 든다면 상승 전환을 의심해 볼 수 있습니다.

만약 오른쪽 동그라미처럼 단기에서는 고개를 들되 중기나 장기에서 고개를 들지 못한다면 결국 중장기 모멘텀이 살아나지 못해 하락할 것입니다. 트레이더는 단기, 중기, 장기 지표들이 고개를 차례로 드는 것을 확인하며 각 과정에서 분할로 매수할지 혹은 모든 과정을 확인하고 확인매매에 임할지 선택할 수 있습니다.

(3) 과매수, 과매도

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[그림 11-4] 스토캐스틱 과매수권에서의 지속 상승, BTC 일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

모멘텀이 강화된다고 해서 끝없이 강한 모멘텀을 유지할 수는 없으므로 모멘텀이 지나치게 강하다면 결국 줄어들 것을 염두에 둬야 합니다. 스토캐스틱 과매수 구간이라면 하락 추세로의 전환, 과매도 구간이라면 상승 추세로의 전환을 염두해 둘 수 있지만 과매수 구간이라 매도, 과매도 구간이라 매수 한다면 손실이 발생할 수도 있습니다. 그림 11-4 처럼 과매수 구간에서 지속 상승하기도 하고 과매도 구간에서 지속 하락하기도 합니다. RSI 와 마찬가지로 강한 모멘텀 발생시에는 과매수, 과매도 구간이 의미 없기에 발생하는 현상이므로 과매수 과매도는 참고 정도로 봐야 합니다.

(4) 크로스

과매도 구간에서 %K 가 %D 를 상향 돌파 한다면 골든크로스로 매수 신호, 과매수 구간에서 %K 가 %D 를 하향 돌파 한다면 매도 신호로 봅니다. 역시나 진짜 신호라면 단기, 중기, 장기 순으로 발생할 것입니다.

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[그림 11-5] 스토캐스틱 데드크로스와 골든크로스, BTC 일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

위 그림 11-5 의 왼쪽 동그라미는 고점 근처에서의 데드크로스, 오른쪽 동그라미는 골든크로스입니다. 성공하려면 위 그림처럼 단기, 중기, 장기 순으로 모두 발생해야 신뢰도가 높습니다.

(5) 다이버전스

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[그림 11-6] 스토캐스틱 다이버전스, BTC 일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

단기는 거짓 신호가 너무 많고, 장기는 쌍봉 자체를 만들지 않는 경우가 많기에 위 그림 11-6 에서는 중기만으로 다이버전스를 보았습니다. 일봉상 주요 추세 변곡점에서 다이버전스를 생성합니다.

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[그림 11-6] 스토캐스틱 다이버전스, BTC 일봉, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

위는 단기 스토캐스틱으로 다이버전스를 본 것입니다. 가격에 대해 민감하게 변하고 굴곡이 많다보니 중기에서 다이버전스를 생성하지 않던 자리에서 다이버전스를 생성합니다. 몇몇은 다이버전스 이후 단기 추세가 반전되며 유용한 모습입니다. 다만 단기이기에 효과가 크지 않거나 단기적인 영향만 주는 경우도 보입니다.

스토캐스틱 지표의 다이버전스는 RSI, MACD 등과 더불어 같이 시그널을 낸다면 더욱 신뢰도가 높을 것입니다.

스토캐스틱 지표

🔗출처 가상화폐 투자자 권익모임 – 베가

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