파라볼릭 SAR 지표 보는법
파라볼릭 SAR(Stop And Reverse) 줄여서 PSAR은 추세지표 중 하나로써 현재의 추세가 상승추세인지 하락추세인지를 알려주는 지표입니다. 다만, 후행성이 있기에 이 지표 자체를 매수 매도의 신호로 삼기보다는 현재의 추세를 파악하는데 참고로 사용하는게 좋습니다. 또한 PSAR 은 추세가 강하고 오래 지속되는 장에서 신뢰도가 높으며 횡보 및 와리가리 장에서는 신뢰도가 높지 않습니다.
즉, 이 지표가 매수 시그널일 때 홀딩하고 매도 시그널일 때 매도하는 직접적인 매수 매도의 신호로 사용하기 보다는 현재의 추세를 파악하고자 할 때 참고용으로 사용하고 매수 매도의 기법은 다른 지표들, 혹은 다른 기법들과 혼합하여 사용하는게 좋습니다.
파라볼릭 SAR 정의 및 계산방식
파라볼릭 SAR은 각 캔들의 SAR 값을 계산하여 차트에 해당 값을 찍어줍니다. SAR 는 다음의 수식으로 계산됩니다.
첫번째 식의 각 항을 정리하면 두번째 식과 동일합니다. 첫번째 식으로 많이 표현을 하는데 얼핏 보면 시계열(time series) 의 형태이기에 어려워 보이나 두번째 식을 보면 간단한 형태입니다. EP 는 극대값으로 매수 시그널의 구간에서는 해당 구간의 신고가, 매도 시그널의 구간에서는 해당 구간의 신저가입니다. 알파는 가속변수로써 0.02 로 시작하여, 신고가 혹은 신저가가 갱신될 때마다 0.02 씩 증가하며 0.2 가 최대치입니다.
해당일의 SAR 은 전일의 SAR 값과 신고가(매수구간) 혹은 신저가(매도구간) 와의 가중 평균으로 전일의 SAR 에 98%, 극대값에 2% 를 반영한 평균으로 시작하여 극대값을 갱신할 때마다 극대값의 가중치를 2% 씩 반영하여 평균내는 값입니다. 매도 구간에서 매수 구간으로 바뀔 시에는 SAR 을 전 구간의 최저가, 매수 구간에서 매도 구간으로 바뀔 때에는 SAR 을 전 구간의 최고가와 동일하게 셋팅하고 시작합니다. 캔들이 SAR 의 값을 침범하는 순간 매수 구간에서 매도 구간, 혹은 매도 구간에서 매수 구간으로 전환됩니다.
즉, 이전 구간이 매도구간일 시 캔들의 최고가가 SAR 을 터치하게 되면 해당 캔들부터 매수 구간으로 전환되게 됩니다. 이때 SAR 은 이전 구간의 최저가와 동일합니다. 다음 캔들의 SAR 은 이전 캔들의 SAR 98%, 해당 구간의 신고가 2% 로 가중평균하여 계산하고 신고가를 갱신하기 전까지 동일한 방식을 반복합니다. 신고가를 갱신한다면 갱신된 신고가부터 가중치 4%를 적용하며 이는 신고가 갱신시마다 2%씩 증가하며 최대는 20% 입니다. 직접 엑셀에서 계산도 해보았습니다.
트레이딩 뷰에서 찍어 주는 값과 일치했습니다. 위를 보시면 어떻게 계산되는지 명확하게 이해 되시리라 생각합니다.
파라볼릭 SAR 보는법
(1) 매수 시그널은 시간이 지날수록 가파르게 상승하며 매도 시그널은 시간이 지날수록 가파르게 하락한다.
(2) 캔들의 위치와 SAR 의 거리가 가까울수록 추세 전환 신호가 발생할 확률이 커진다.
(3) 주가가 매도 시그널을 상향돌파하면 매수시그널로 전환, 매수 시그널을 하향 돌파하면 매도 시그널로 전환된다.
(4) 추세지표이며 후행하므로 추세가 강하고 지속되는 장에서 신뢰도가 높다.
위 그림 10-2 의 상승장 초입에서 PSAR 과 캔들과의 거리가 멉니다. 하지만 신고가를 갱신 할수록 PSAR의 가속변수가 커짐으로 인해 PSAR 은 급격하게 증가를 합니다. 이후 PSAR 과 캔들의 이격이 점점 줄어들게 되며 이 이격이 줄어들 수록 트레이더는 향후 추세가 반전될 날이 얼마 남지 않았음을 인지하고 참고해야 합니다. PSAR 가 후행적 지표라 할지라도 이러한 특성을 알고 있다면 어느정도 미리 대비할 수 있습니다.
이후 결국 캔들이 PSAR 를 터치하게 되고 매수시그널은 매도 시그널로 전환되게 됩니다. 현재는 아직 PSAR 과 캔들의 이격이 벌어지고 있기에 월봉상 장기추세에서 추세 전환의 가능성은 요원하다 볼 수 있습니다. 또한 PSAR는 위 그림처럼 추세가 강하고 지속적인 장에서는 신뢰도가 높은 시그널을 줍니다.
(5) 횡보 및 변곡점이 자주 발생하는 장에서는 신뢰도가 낮다.(고점에서 매수, 저점에서 매도 시그널을 낼수 있다.)
위 그림 10-3 에서 최근의 하락을 제외하고 횡보장에서의 PSAR 는 매수 매도의 시그널을 자주 주지만 이를 맹목적으로 따라 매수 매도를 수행할 시 좋은 수익률을 담보하지 않습니다. 시그널 전환 시점에 매수, 매도를 행했을 시 오히려 손절이 반복 될 수도 있습니다. 즉, 해당 지표를 잘 사용하기 위해서는 이 지표뿐만 아니라 전반적인 장세를 판별할 수 있는 실력과 안목이 있어야 합니다.
